Bibliographic Details
| Title: |
Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения |
| Source: |
Известия Томского политехнического университета |
| Publisher Information: |
Томский политехнический университет, 2015. |
| Publication Year: |
2015 |
| Subject Terms: |
рынок капитала, стохастические дифференциалы, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, доходность, приложения, плотность, стохастические интегралы, ценные бумаги, коррелированные приращения, классическая гипотеза, акции, стохастические процессы |
| Description: |
Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| Document Type: |
Article |
| File Description: |
application/pdf |
| Language: |
Russian |
| Access URL: |
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983 |
| Accession Number: |
edsair.od......3626..f4914f319295c79cde2c75b8bd2a50c0 |
| Database: |
OpenAIRE |