Academic Journal

Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τίτλος: Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Στοιχεία εκδότη: Томский политехнический университет, 2015.
Έτος έκδοσης: 2015
Θεματικοί όροι: рынок капитала, стохастические дифференциалы, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, доходность, приложения, плотность, стохастические интегралы, ценные бумаги, коррелированные приращения, классическая гипотеза, акции, стохастические процессы
Περιγραφή: Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций.
Τύπος εγγράφου: Article
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Γλώσσα: Russian
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983
Αριθμός Καταχώρησης: edsair.od......3626..f4914f319295c79cde2c75b8bd2a50c0
Βάση Δεδομένων: OpenAIRE
Περιγραφή
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη