Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
| Τίτλος: |
Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения |
| Πηγή: |
Известия Томского политехнического университета |
| Στοιχεία εκδότη: |
Томский политехнический университет, 2015. |
| Έτος έκδοσης: |
2015 |
| Θεματικοί όροι: |
рынок капитала, стохастические дифференциалы, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, доходность, приложения, плотность, стохастические интегралы, ценные бумаги, коррелированные приращения, классическая гипотеза, акции, стохастические процессы |
| Περιγραφή: |
Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| Τύπος εγγράφου: |
Article |
| Περιγραφή αρχείου: |
application/pdf |
| Γλώσσα: |
Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: |
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983 |
| Αριθμός Καταχώρησης: |
edsair.od......3626..f4914f319295c79cde2c75b8bd2a50c0 |
| Βάση Δεδομένων: |
OpenAIRE |