Conference
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ GARCH-EVT-COPULA
| Τίτλος: | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ GARCH-EVT-COPULA |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2020. |
| Έτος έκδοσης: | 2020 |
| Θεματικοί όροι: | GARCH, обобщенное распределение Парето, Монте-Карло, оптимизация портфеля, VaR, Метод экстремальных значений, пенсионные накопления, копула |
| Περιγραφή: | Данная работа посвящена моделированию инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, а также прогнозированию доходностей портфеля при различных вариантах диверсификации на долгосрочном периоде инвестирования с использованием модели GARCH-EVT-COPULA. Результаты исследования и предложенная процедура оптимизации могут применяться в сфере управления активами и риск-менеджменте. |
| Τύπος εγγράφου: | Conference object |
| Γλώσσα: | Russian |
| DOI: | 10.25728/mlsd.2019.1.521 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........e9326795d784f1c02ea9a0a76278c525 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!