Conference

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ GARCH-EVT-COPULA

Bibliographic Details
Title: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ GARCH-EVT-COPULA
Publisher Information: Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2020.
Publication Year: 2020
Subject Terms: GARCH, обобщенное распределение Парето, Монте-Карло, оптимизация портфеля, VaR, Метод экстремальных значений, пенсионные накопления, копула
Description: Данная работа посвящена моделированию инвестиционного портфеля пенсионных накоплений, а также прогнозированию доходностей портфеля при различных вариантах диверсификации на долгосрочном периоде инвестирования с использованием модели GARCH-EVT-COPULA. Результаты исследования и предложенная процедура оптимизации могут применяться в сфере управления активами и риск-менеджменте.
Document Type: Conference object
Language: Russian
DOI: 10.25728/mlsd.2019.1.521
Accession Number: edsair.doi...........e9326795d784f1c02ea9a0a76278c525
Database: OpenAIRE
Description
DOI:10.25728/mlsd.2019.1.521