Conference
ПРИНЦИП МИНИМУМА ДОХОДНОСТИ В ЗАДАЧАХ С CC-VAR НА РЫНКАХ ОПЦИОНОВ
| Τίτλος: | ПРИНЦИП МИНИМУМА ДОХОДНОСТИ В ЗАДАЧАХ С CC-VAR НА РЫНКАХ ОПЦИОНОВ |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2021. |
| Έτος έκδοσης: | 2021 |
| Θεματικοί όροι: | принцип минимума доходности, процедура Неймана-Пирсона, регрессия, бета-распределение, прогнозная плотность, стоимостная плотность, континуальный критерий VaR |
| Περιγραφή: | идея построения оптимального поведения инвестора на рынках опционов в ситуациях, когда инвестор, придерживающийся континуального критерия VaR (CC-VaR), располагает лишь частичным прогнозом будущей динамики базового актива |
| Τύπος εγγράφου: | Conference object |
| Γλώσσα: | Russian |
| DOI: | 10.25728/2823.2021.27.69.001 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........2e3f489bc25dd068a6d7b64bb79825dc |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!