Bibliographic Details
| Title: |
ПРИНЦИП МИНИМУМА ДОХОДНОСТИ В ЗАДАЧАХ С CC-VAR НА РЫНКАХ ОПЦИОНОВ |
| Publisher Information: |
Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2021. |
| Publication Year: |
2021 |
| Subject Terms: |
принцип минимума доходности, процедура Неймана-Пирсона, регрессия, бета-распределение, прогнозная плотность, стоимостная плотность, континуальный критерий VaR |
| Description: |
идея построения оптимального поведения инвестора на рынках опционов в ситуациях, когда инвестор, придерживающийся континуального критерия VaR (CC-VaR), располагает лишь частичным прогнозом будущей динамики базового актива |
| Document Type: |
Conference object |
| Language: |
Russian |
| DOI: |
10.25728/2823.2021.27.69.001 |
| Accession Number: |
edsair.doi...........2e3f489bc25dd068a6d7b64bb79825dc |
| Database: |
OpenAIRE |