Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς:	Bankov, Vasil - Boyko, Ζήσης, Σωτήριος
Άλλοι συγγραφείς:	Κουντζάκης, Χρήστος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Αξία στον κίνδυνο Αναμενόμενο έλλειμα Δυνητική ζημιά Υπολογιστική εφαρμογή Value at risk VaR Expected shortfall Monte Carlo Backtesting R Risk management . Monte Carlo method
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=F8870CB11C80F5UD2B9D2DC8ED8E4c&EncodedQuery=F8870CB11C80F5UD2B9D2DC8ED8E4c&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/8136
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828461482222813184
author	Bankov, Vasil - Boyko Ζήσης, Σωτήριος
author2	Κουντζάκης, Χρήστος
author_facet	Κουντζάκης, Χρήστος Bankov, Vasil - Boyko Ζήσης, Σωτήριος
author_sort	Bankov, Vasil - Boyko
collection	DSpace
description	Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-8136
institution	Hellanicus
language	Greek
publishDate	2015
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-81362021-05-28T12:08:14Z Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο. Bankov, Vasil - Boyko Ζήσης, Σωτήριος Κουντζάκης, Χρήστος Αξία στον κίνδυνο Αναμενόμενο έλλειμα Δυνητική ζημιά Υπολογιστική εφαρμογή Value at risk VaR Expected shortfall Monte Carlo Backtesting R Risk management . Monte Carlo method Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας. 2015-11-17T10:30:20Z 2015-11-17T10:30:20Z 2013 https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=F8870CB11C80F5UD2B9D2DC8ED8E4c&EncodedQuery=F8870CB11C80F5UD2B9D2DC8ED8E4c&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/8136 el Σάμος
spellingShingle	Αξία στον κίνδυνο Αναμενόμενο έλλειμα Δυνητική ζημιά Υπολογιστική εφαρμογή Value at risk VaR Expected shortfall Monte Carlo Backtesting R Risk management . Monte Carlo method Bankov, Vasil - Boyko Ζήσης, Σωτήριος Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
title	Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
title_full	Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
title_fullStr	Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
title_full_unstemmed	Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
title_short	Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.
title_sort	υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων value at risk και expected shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο
topic	Αξία στον κίνδυνο Αναμενόμενο έλλειμα Δυνητική ζημιά Υπολογιστική εφαρμογή Value at risk VaR Expected shortfall Monte Carlo Backtesting R Risk management . Monte Carlo method
url	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=F8870CB11C80F5UD2B9D2DC8ED8E4c&EncodedQuery=F8870CB11C80F5UD2B9D2DC8ED8E4c&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/8136
work_keys_str_mv	AT bankovvasilboyko ypologistikēepharmogētōnmethodōnvalueatriskkaiexpectedshortfallsepragmatikadedomenasedynamikochrono AT zēsēssōtērios ypologistikēepharmogētōnmethodōnvalueatriskkaiexpectedshortfallsepragmatikadedomenasedynamikochrono

Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.

Παρόμοια τεκμήρια