Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.

Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Bankov, Vasil - Boyko, Ζήσης, Σωτήριος
Other Authors: Κουντζάκης, Χρήστος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Αξία στον κίνδυνο
Αναμενόμενο έλλειμα
Δυνητική ζημιά
Υπολογιστική εφαρμογή
Value at risk
VaR
Expected shortfall
Monte Carlo
Backtesting
R
Risk management .
Monte Carlo method
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*F8*87*0C*B1*1C*80*F5U*D2*B9*D2*DC*8E*D8*E4c&EncodedQuery=*F8*87*0C*B1*1C*80*F5U*D2*B9*D2*DC*8E*D8*E4c&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/8136
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%96%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*F8*87*0C*B1*1C*80*F5U*D2*B9*D2*DC*8E*D8*E4c&EncodedQuery=*F8*87*0C*B1*1C*80*F5U*D2*B9*D2*DC*8E*D8*E4c&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/8136

Similar Items