Μοντέλα εκτίμησης στοχαστικής μεταβλητότητας με χρήση MCMC
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*18*A2*AFQ*84*7Cy*DF*1C*D2*ECxU*2D*C1X&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2006%20.1.34818&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/8120 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο κυρίως μέθοδοι. Τα μοντέλα GARCH και τα μοντέλα Στοχαστικής Μεταβλητότητας (SV Models).Στο 1ο Κεφάλαιο της εργασίας αναφερόμαστε στα μοντέλα GARCH καθώς και στις μεθόδους εκτίμησής τους. Στο 2ο στα μοντέλα Στοχαστικής Μεταβλητότητας, στο 3ο σε μεθόδους MCMC και στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρούμε την εφαρμογή ενός μοντέλου GARCH(1,1) στη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας του Τραπεζικού Δείκτη του X.Α.Α. χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις των τελευταίων 5 ετών. |
|---|