Μοντέλα εκτίμησης στοχαστικής μεταβλητότητας με χρήση MCMC

Μοντέλα εκτίμησης στοχαστικής μεταβλητότητας με χρήση MCMC

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Πλατανιώτης, Άγγελος - Σταύρος
Other Authors: Ζήμερας, Στέλιος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Μεταβλητότητα
Volatility
Matlab
MCMC
Risk assessment > Mathematical models
Monte Carlo method
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*18*A2*AFQ*84*7Cy*DF*1C*D2*ECxU*2D*C1X&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2006%20.1.34818&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/8120
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*18*A2*AFQ*84*7Cy*DF*1C*D2*ECxU*2D*C1X&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2006%20.1.34818&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/8120

Similar Items