Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος

Σε αυτήν εδώ την εργασία μελετάται η δυνατότητα διενέργειας αναδρομικών ελέγχων (backtesting) σε ένα από τα πιο πληροφοριακά υποδείγματα μέτρησης του κινδύνου αγοράς, στην Υπό Συνθήκη Αξία σε Κίνδυνο ή Αναμενόμενο Υπερβάλλον Έλλειμμα , όπως συνήθως αναφέρεται στην βιβλιογραφία. Αρχικά γίνεται εκτενή...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Αντωνιάδης, Χαράλαμπος
Other Authors:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Language:	el_GR
Published:	2023
Subjects:	υπο συνθήκη αξία σε κίνδυνο μέθοδοι ελέγχου αναμενόμενο υπερβάλον ελλειμμα backtesting risk elicitability Risk assessment Risk management
Online Access:	http://hdl.handle.net/11610/24933
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1828460810768220160
author	Αντωνιάδης, Χαράλαμπος
author2	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
author_facet	Ξανθόπουλος, Στυλιανός Αντωνιάδης, Χαράλαμπος
author_sort	Αντωνιάδης, Χαράλαμπος
collection	DSpace
description	Σε αυτήν εδώ την εργασία μελετάται η δυνατότητα διενέργειας αναδρομικών ελέγχων (backtesting) σε ένα από τα πιο πληροφοριακά υποδείγματα μέτρησης του κινδύνου αγοράς, στην Υπό Συνθήκη Αξία σε Κίνδυνο ή Αναμενόμενο Υπερβάλλον Έλλειμμα , όπως συνήθως αναφέρεται στην βιβλιογραφία. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στις θεωρητικές αδυναμίες του εν λόγω μέτρου, όπου εξέχουσα θέση έχει η απουσία μιας μαθηματικής ιδιότητας , της εκλυσιμότητας. Η έλλειψη της ιδιότητας αυτής έχει προκαλέσει μια ‘’διαμάχη’’ μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τον βαθμό επιρροής που εν τέλει έχει στην πραγμάτωση αναδρομικών ελέγχων. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των αναδρομικών ελέγχων που έχουν προταθεί μέσα στην βιβλιογραφία τα τελευταία 15 χρόνια, όταν άρχισε να συζητείται έντονα το συγκεκριμένο ζήτημα . Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και στον τρόπο που διαχειρίζονται την απουσία της εκλυσιμότητας. Κλείνοντας οι έλεγχοι αυτοί εφαρμόζονται σε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο από πραγματικές ιστορικές αποδόσεις 5 μετοχών και σχολιάζονται τα αποτελέσματα.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-24933
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2023
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-249332023-04-28T08:51:26Z Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος Backtesting expected shortfall Αντωνιάδης, Χαράλαμπος Ξανθόπουλος, Στυλιανός Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά υπο συνθήκη αξία σε κίνδυνο μέθοδοι ελέγχου αναμενόμενο υπερβάλον ελλειμμα backtesting risk elicitability Risk assessment Risk management Σε αυτήν εδώ την εργασία μελετάται η δυνατότητα διενέργειας αναδρομικών ελέγχων (backtesting) σε ένα από τα πιο πληροφοριακά υποδείγματα μέτρησης του κινδύνου αγοράς, στην Υπό Συνθήκη Αξία σε Κίνδυνο ή Αναμενόμενο Υπερβάλλον Έλλειμμα , όπως συνήθως αναφέρεται στην βιβλιογραφία. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στις θεωρητικές αδυναμίες του εν λόγω μέτρου, όπου εξέχουσα θέση έχει η απουσία μιας μαθηματικής ιδιότητας , της εκλυσιμότητας. Η έλλειψη της ιδιότητας αυτής έχει προκαλέσει μια ‘’διαμάχη’’ μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τον βαθμό επιρροής που εν τέλει έχει στην πραγμάτωση αναδρομικών ελέγχων. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των αναδρομικών ελέγχων που έχουν προταθεί μέσα στην βιβλιογραφία τα τελευταία 15 χρόνια, όταν άρχισε να συζητείται έντονα το συγκεκριμένο ζήτημα . Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και στον τρόπο που διαχειρίζονται την απουσία της εκλυσιμότητας. Κλείνοντας οι έλεγχοι αυτοί εφαρμόζονται σε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο από πραγματικές ιστορικές αποδόσεις 5 μετοχών και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. 2023-03-22T12:49:53Z 2023-03-22T12:49:53Z 2023-01-10 http://hdl.handle.net/11610/24933 el_GR Default License 80 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	υπο συνθήκη αξία σε κίνδυνο μέθοδοι ελέγχου αναμενόμενο υπερβάλον ελλειμμα backtesting risk elicitability Risk assessment Risk management Αντωνιάδης, Χαράλαμπος Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
title	Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
title_full	Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
title_fullStr	Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
title_full_unstemmed	Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
title_short	Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
title_sort	αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος
topic	υπο συνθήκη αξία σε κίνδυνο μέθοδοι ελέγχου αναμενόμενο υπερβάλον ελλειμμα backtesting risk elicitability Risk assessment Risk management
url	http://hdl.handle.net/11610/24933
work_keys_str_mv	AT antōniadēscharalampos anadromikoielenchoitouypodeigmatosanamenomenouyperballontoselleimmatos AT antōniadēscharalampos backtestingexpectedshortfall

Αναδρομικοί έλεγχοι του υποδείγματος αναμενόμενου υπερβάλλοντος ελλείμματος

Similar Items