Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
Η εργασία αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση των διάφορων μορφών κινδύνου και των μέτρων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στην Αναλογιστική Επιστήμη. Η μέτρηση κινδύνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Αναλογιστικής Επιστήμης καθώς και μας καθιστά ικανούς να ποσοτικοποιήσουμε τους διάφορους κιν...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/19646 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Η εργασία αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση των διάφορων μορφών κινδύνου και των μέτρων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στην Αναλογιστική Επιστήμη. Η μέτρηση κινδύνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Αναλογιστικής Επιστήμης καθώς και μας καθιστά ικανούς να ποσοτικοποιήσουμε τους διάφορους κινδύνους και σαφώς να τους αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την έννοια του κινδύνου και τα μέτρα κινδύνου, θα εξετάσουμε τις επιθυμητές ιδιότητες των μέτρων κινδύνου και δημοφιλής τρόπους υπολογισμού τους. Παρόλο που θα παρουσιάσουμε διάφορα μέτρα κινδύνου, ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στο VaR και στο ΤVaR, και θα γίνει ειδική αναφορά στον υπολογισμό τους με την μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo. |
|---|