Χρήση Μεθόδων Πολυμεταβλητής Ανάλυσης στη Μοντελοποίηση Πιστωτικού Κινδύνου
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και ως επί το πλείστον οι τράπεζες, είναι πολυάριθμοι και διαφορετικοί. Μεταξύ των κινδύνων που μετριούνται είναι οι πιστωτικοί και οι επιχειρησιακοί (ή λειτουργικοί) κίνδυνοι.Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, τον έ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/18309 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και ως επί το πλείστον οι τράπεζες, είναι πολυάριθμοι και διαφορετικοί. Μεταξύ των κινδύνων που μετριούνται είναι οι πιστωτικοί και οι επιχειρησιακοί (ή λειτουργικοί) κίνδυνοι.Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των ποικίλων μορφών κινδύνου είναι κάτι που αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα. Κύριος σκοπός είναι η επιλογή του βέλτιστου στατιστικού μοντέλου για την μέτρηση του κινδύνου κάθε επιχείρησης/τράπεζας.Η έρευνα η οποία παρουσιάζεται εστιάζεται στην Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) και στην Λογιστική Παλινδρόμηση(Logistic Regression) ως αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας των επιχειρήσεων/τραπεζών και στην παρουσίαση πρακτικής εφαρμογής αυτών των μεθόδων με την χρήση του Minitab , σε δεδομένα του Ελληνικού Οικονομικού Συστήματος . Η γενική διαπίστωση είναι ότι οι Πολυμεταβλητές Μέθοδοι που αναλύθηκαν, εμφανίζονται να διαθέτουν μια ικανοποιητική βάση για την πρόβλεψη της πιθανότητας πτώχευσης ή μη των επιχειρήσεων/τραπεζών . |
|---|