Use of FIGARCH models in Expected Shortfall

Use of FIGARCH models in Expected Shortfall

Στα οικονομικά, ένα από τους βασικούς στόχους είναι η εκτίμηση της μεταβλητότητας, από τη στιγμή που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση και στη διαχείριση του κινδύνου. Για αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούν γνώσεις από την οικονομία, την στατιστική...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Siouris, George-Jason, Σιούρης, Γεώργιος-Ιάσων
Other Authors: Καραγρηγορίου, Αλέξανδρος
Language:en_US
Published: 2017
Subjects:
Ετεροσκεδαστικότητα
Αποδόσεις
Μοντέλα πρόβλεψης
FIGARCH
Expected Shortfall
VaR
Risk management > Mathematical models (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008110811)
Risk assessment > Mathematical models (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010110624)
GARCH model (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010005756)
Forecasting > Mathematical models
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=Siouris%2C+George-Jason&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=Siouris%2C+George-Jason&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*184*FB*FE*2B*A0*1B*FED*FEo*0C*1E*A8qt&EncodedQuery=*184*FB*FE*2B*A0*1B*FED*FEo*0C*1E*A8qt&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/17684
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items