Use of FIGARCH models in Expected Shortfall

Use of FIGARCH models in Expected Shortfall

Στα οικονομικά, ένα από τους βασικούς στόχους είναι η εκτίμηση της μεταβλητότητας, από τη στιγμή που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση και στη διαχείριση του κινδύνου. Για αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούν γνώσεις από την οικονομία, την στατιστική...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς: Siouris, George-Jason, Σιούρης, Γεώργιος-Ιάσων
Άλλοι συγγραφείς: Καραγρηγορίου, Αλέξανδρος
Γλώσσα:en_US
Δημοσίευση: 2017
Θέματα:
Ετεροσκεδαστικότητα
Αποδόσεις
Μοντέλα πρόβλεψης
FIGARCH
Expected Shortfall
VaR
Risk management > Mathematical models (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008110811)
Risk assessment > Mathematical models (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010110624)
GARCH model (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2010005756)
Forecasting > Mathematical models
Διαθέσιμο Online:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=Siouris%2C+George-Jason&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=Siouris%2C+George-Jason&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*184*FB*FE*2B*A0*1B*FED*FEo*0C*1E*A8qt&EncodedQuery=*184*FB*FE*2B*A0*1B*FED*FEo*0C*1E*A8qt&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/17684
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια

Παρόμοια τεκμήρια