Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου

Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς
Other Authors: Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Βελτιστοποίηση
Μέτρα κινδύνου
Συνάρτηση σέλας
Optimization
Risk measures
Suddle function
Portfolio management
Financial risk
Mathematical optimization
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=F*A7*DF4*BC4*19*B4*D1*BF*D8A*BB*23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15628
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=F*A7*DF4*BC4*19*B4*D1*BF*D8A*BB*23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15628

Similar Items