Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου

Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Βελτιστοποίηση Μέτρα κινδύνου Συνάρτηση σέλας Optimization Risk measures Suddle function Portfolio management Financial risk Mathematical optimization
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=FA7DF4BC419B4D1BFD8ABB23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/15628
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=F*A7*DF4*BC4*19*B4*D1*BF*D8A*BB*23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15628