Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου

Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Βελτιστοποίηση Μέτρα κινδύνου Συνάρτηση σέλας Optimization Risk measures Suddle function Portfolio management Financial risk Mathematical optimization
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=FA7DF4BC419B4D1BFD8ABB23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/15628
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828461121276739584
author	Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς
author2	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
author_facet	Ξανθόπουλος, Στυλιανός Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς
author_sort	Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς
collection	DSpace
description	Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-15628
institution	Hellanicus
language	Greek
publishDate	2015
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-156282025-02-07T14:17:17Z Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς Ξανθόπουλος, Στυλιανός Βελτιστοποίηση Μέτρα κινδύνου Συνάρτηση σέλας Optimization Risk measures Suddle function Portfolio management Financial risk Mathematical optimization Σε αυτήν την εργασία μελετάμε μοντέλα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα για ένα αρχικό πρόβλημα, κάνοντας χρήση της δυϊκής θεωρίας για το δυϊκό πρόβλημα. In this work, we study portfolio optimization problems and we show some main results for the robust problem using duality theory for the dual problem. 2015-11-22T15:59:30Z 2015-11-22T15:59:30Z 2011 https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=FA7DF4BC419B4D1BFD8ABB23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/15628 el application/pdf Σάμος
spellingShingle	Βελτιστοποίηση Μέτρα κινδύνου Συνάρτηση σέλας Optimization Risk measures Suddle function Portfolio management Financial risk Mathematical optimization Χάλαρης, Εμμανουήλ - Παρασκευάς Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
title	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
title_full	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
title_fullStr	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
title_full_unstemmed	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
title_short	Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
title_sort	βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου
topic	Βελτιστοποίηση Μέτρα κινδύνου Συνάρτηση σέλας Optimization Risk measures Suddle function Portfolio management Financial risk Mathematical optimization
url	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=FA7DF4BC419B4D1BFD8ABB23*7CI&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.14087&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/15628
work_keys_str_mv	AT chalarēsemmanouēlparaskeuas beltistopoiēsēchartophylakiousemontelasynechouschronoumesynepēmetrakindynou

Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου σε μοντέλα συνεχούς χρόνου με συνεπή μέτρα κινδύνου

Παρόμοια τεκμήρια