Περί εκρήξεων ροπών σε στοχαστικά μοντέλα μεταβλητότητας.

Περί εκρήξεων ροπών σε στοχαστικά μοντέλα μεταβλητότητας.

Στην εργασία αυτή δείχνουμε ότι πολλά στοχαστικά μοντέλα μεταβλητότητας έχουν την ανεπιθύμητη ιδιότητα ότι οι ροπές της τάξης μεγαλύτερης του 1 μπορούν να απειρίζονται σε πεπερασμένο χρόνο. Σύμφωνα με την θεωρία του arbitrage κατά την τιμολόγηση αρκετών προϊόντων σταθερού εισοδήματος εμπλέκεται ο υπ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Κουδούνας, Ιωάννης - Δημήτριος
Άλλοι συγγραφείς: Χαλιδιάς, Νικόλαος
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2015
Θέματα:
Έκρηξη ροπών
Μοντέλο χεστον
Υπόδειγμα σταθερής ελαστικότητας
Διάχυση με μετατόπιση
Στοχαστική μεταβλητότητα
Ιδιότητα martingale
Moment explosion
Heston model
CEV model
Displaced diffusion
Stochastic volatility
Martingale property
Finance > Mathematical models
Stochastic models
Διαθέσιμο Online:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82%2C+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82%2C+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*2E*2A*1F*95*C7*DDv1*D1*B9W*00*21*0C*1A*8E&EncodedQuery=*2E*2A*1F*95*C7*DDv1*D1*B9W*00*21*0C*1A*8E&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/15623
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82%2C+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82%2C+%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*2E*2A*1F*95*C7*DDv1*D1*B9W*00*21*0C*1A*8E&EncodedQuery=*2E*2A*1F*95*C7*DDv1*D1*B9W*00*21*0C*1A*8E&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/15623

Παρόμοια τεκμήρια