Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm

Το θεμελιώδες υπόδειγμα μέσου-διακύμανσης (mean-variance model) είναι ένα μαθηματικό πρότυπο σύνθεσης χαρτοφυλακίων που βασίζεται στον ανταγωνισμό (trade-off) των επενδυτικών κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου, όπως αυτά εκφράζονται από τα στατιστικά μέτρα της αναμενόμενης τιμής (expected value...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Λάμπρου, Σταυρούλα - Δημήτριος
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Αλγόριθμος κρίσιμης γραμμής Χαρτοφυλάκιο Markowitz Python Δείκτης sharpe Critical line algorithm Portfolio Sharpe Ratio Portfolio management > Mathematical models
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%2C+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1+&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%2C+%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1+&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&EncodedQuery=02FB07F16BB26EF86123AE3Cl3BFB&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/15611
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!

Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm

Παρόμοια τεκμήρια