Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική

Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod , ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με τ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Μπαλτάς, Ιωάννης
Other Authors: Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Λογισμός κατά Malliavin
Malliavin calculus
Ανάπτυγμα σε χάος του Wiener
Ολοκλήρωμα κατά Skorohod
Τύπος των Clark Ocone
MC προσομοίωση για greeks
Wiener Ito chaos
Skorohod integral
Clark Ocone formula
MC greeks
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=P*22*A2*D8gD*DF*CB*12K*06w*D1*A60*AD&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2007%20.1.72589&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15586
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=P*22*A2*D8gD*DF*CB*12K*06w*D1*A60*AD&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2007%20.1.72589&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15586

Similar Items