Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική

Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod , ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με τ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Μπαλτάς, Ιωάννης
Άλλοι συγγραφείς: Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2015
Θέματα:
Λογισμός κατά Malliavin
Malliavin calculus
Ανάπτυγμα σε χάος του Wiener
Ολοκλήρωμα κατά Skorohod
Τύπος των Clark Ocone
MC προσομοίωση για greeks
Wiener Ito chaos
Skorohod integral
Clark Ocone formula
MC greeks
Διαθέσιμο Online:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=P*22*A2*D8gD*DF*CB*12K*06w*D1*A60*AD&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2007%20.1.72589&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15586
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=P*22*A2*D8gD*DF*CB*12K*06w*D1*A60*AD&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2007%20.1.72589&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15586

Παρόμοια τεκμήρια