Αποτίμηση options σε διακριτό χρόνο με τη χρήση των διαχειριστικών εξόδων

Αποτίμηση options σε διακριτό χρόνο με τη χρήση των διαχειριστικών εξόδων

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την αποτίμηση των δικαιωμάτων (options) σε διακριτό χρόνο με τη χρήση του διωνυμικού και του τριωνυμικού δέντρου. Σύμφωνα με το Merton από το μοντέλο των Cox, Ross και Rubinstein θεωρούμε ένα μοντέλο με δύο χρονικές περιόδους σε διακριτό χρόνο στο οποί...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Αλμπέρτη, Μαρία - Παύλος
Other Authors: Κωνσταντινίδης, Δημήτριος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Αποτίμηση δικαιωμάτων
Διαχειριστικά έξοδα
Διωνυμικό μοντέλο
Τριωνυμικό μοντέλο
Non-arbitrage συνθήκες
Αναπαράγων χαρτοφυλάκιο
Αναπαράγουσα στρατηγική χαρτοφυλακίου
Option pricing
Transaction costs
Binomial model
Ternary model
Non-arbitrage conditions
Replicating portfolio
Replicating strategy portfolio
Options (Finance) > Prices > Mathematical models
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&EncodedQuery=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/15539
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&EncodedQuery=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/15539

Similar Items