Αποτίμηση options σε διακριτό χρόνο με τη χρήση των διαχειριστικών εξόδων

Αποτίμηση options σε διακριτό χρόνο με τη χρήση των διαχειριστικών εξόδων

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την αποτίμηση των δικαιωμάτων (options) σε διακριτό χρόνο με τη χρήση του διωνυμικού και του τριωνυμικού δέντρου. Σύμφωνα με το Merton από το μοντέλο των Cox, Ross και Rubinstein θεωρούμε ένα μοντέλο με δύο χρονικές περιόδους σε διακριτό χρόνο στο οποί...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Αλμπέρτη, Μαρία - Παύλος
Άλλοι συγγραφείς: Κωνσταντινίδης, Δημήτριος
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2015
Θέματα:
Αποτίμηση δικαιωμάτων
Διαχειριστικά έξοδα
Διωνυμικό μοντέλο
Τριωνυμικό μοντέλο
Non-arbitrage συνθήκες
Αναπαράγων χαρτοφυλάκιο
Αναπαράγουσα στρατηγική χαρτοφυλακίου
Option pricing
Transaction costs
Binomial model
Ternary model
Non-arbitrage conditions
Replicating portfolio
Replicating strategy portfolio
Options (Finance) > Prices > Mathematical models
Διαθέσιμο Online:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&EncodedQuery=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/15539
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%2C+%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&EncodedQuery=*C7*1F*14*F5v*89*5B*EF*5B*DC*07*2E*CDU*F3*2B&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/15539

Παρόμοια τεκμήρια