Αμερόληπτοι εκτιμητές συστηματικού κινδύνου-εμπειρική αναλυση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αμερόληπτοι εκτιμητές συστηματικού κινδύνου-εμπειρική αναλυση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί αμερόληπτα ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου. ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου είναι η παράμετρος κλίσης του μοντέλου της αγοράς. η μεροληψία δημιουργείται επειδή δεν ισχύουν οι υποθέσεις του μοντέλου αγοράς. αφού αναλύονται μερικές από τις πηγέ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Μπαμπάς, Νικόλαος - Σπυρίδων
Other Authors: Μηλιώνης, Αλέξανδρος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Ασυμπτωτικό βήτα
Ασύγχρονες συναλλαγές
Συνολοκλήρωση
Δεσμευμένη ετεροσκεδαστικότητα
Επίδραση διαστήματος
Asymptotic beta
Non-synchronous trading
Co-integration
Conditional heteroskedasticity
Intervaling efect
Asymptotic efficiencies (Statistics)
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*A8*19*C5*F2*FB*9BW*AF*8E*3F*F6*8D*BE*8D*BD*00&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2006%20.1.38909&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15514
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*A8*19*C5*F2*FB*9BW*AF*8E*3F*F6*8D*BE*8D*BD*00&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2006%20.1.38909&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/15514

Similar Items