Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διακυμάνσεις μεταξύ spot και προθεσμιακών τιμών: η περίπτωση του WTI Crude oil
Πολλοί αναλυτές συμφωνούν στο ότι αγορές όπως αυτές του πετρελαίου του φυσικού αερίου και των αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την αλληλεπίδραση των τιμών του πετρελαίου όπως αυτές διαμορφώνονται στην άμεση αγορά (spot) και σ...
Saved in:
| _version_ | 1828461068120227840 |
|---|---|
| author | Μπίστολας, Νικόλαος |
| author2 | Συριόπουλος, Θεόδωρος |
| author_sort | Μπίστολας, Νικόλαος |
| collection | DSpace |
| description | Πολλοί αναλυτές συμφωνούν στο ότι αγορές όπως αυτές του πετρελαίου του φυσικού αερίου και των αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με την αλληλεπίδραση των τιμών του πετρελαίου όπως αυτές διαμορφώνονται στην άμεση αγορά (spot) και στη αγορά των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) διάρκειας ενός, δύο, τριών και τεσσάρων μηνών αντίστοιχα. Θα εξετάσουμε την δυναμική των τιμών των αγορών αυτών και πώς αυτές συμπεριφέρονται. Επίσης θα εφαρμόσουμε σύγχρονα οικονομετρικά μοντέλα για την διερεύνηση σχέσης αιτιότητας των αγορών αυτών δηλαδή προς ποια κατεύθυνση οι τιμές στην future οδηγούνται από την άμεση αγορά spot και αντίστροφα κάνοντας Granger Causality test. Τέλος με την υπόθεση της εμφάνισης υπο συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας σε μεγάλες χρονοσειρές θα εξετάσουμε την διακύμανση των τιμών. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-13138 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διακυμάνσεις μεταξύ spot και προθεσμιακών τιμών: η περίπτωση του WTI Crude oil |
| topic | Συνολοκλήρωση Αιτιότητα Διακύμανση Cointegration Causality Fluctuation |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%82%2C+%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9C%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%82%2C+%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=90*CA*C4*E5*89*17*A7*06*A9*FF*94*9D*BA*1DQ&EncodedQuery=90*CA*C4*E5*89*17*A7*06*A9*FF*94*9D*BA*1DQ&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/13138 |
| work_keys_str_mv | AT mpistolasnikolaos dynamikesallēlepidraseiskaidiakymanseismetaxyspotkaiprothesmiakōntimōnēperiptōsētouwticrudeoil |