Υπολογισμός του value at risk και του expected shortfall πάνω σε αμοιβαία κεφάλαια και σε χαρτοφυλάκια Α μεταπτυχιακή εργασία
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση μεθόδων μέτρησης κινδύ-νου του Value at Risk (VaR) και του Expected Shortfall (ES). Παρουσιάζουμε μερι-κές βασικές μεθόδους υπολογισμού του Value at Risk και του Expected Shortfall,όπως η Παραμετρική Μέθοδος, η Ιστορική Προσομοίωση και η Monte CarloΠροσομο...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
2014.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/15595 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|