Μοντέλα εκτίμησης στοχαστικής μεταβλητότητας με χρήση MCMC : πτυχιακή εργασία
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
Καρλόβασι, Σάμος :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
2006.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/8120 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης μιας επένδυσης ως "επικίνδυνη" ή όχι, ένας επενδυτής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις που παρουσίασε κάποιο χρηματοοικονομικό προιόν στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη χρονοσειρά των αποδόσεων του προιόντος αυτού.Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο κυρίως μέθοδοι. Τα μοντέλα GARCH και τα μοντέλα Στοχαστικής Μεταβλητότητας (SV Models).Στο 1ο Κεφάλαιο της εργασίας αναφερόμαστε στα μοντέλα GARCH καθώς και στις μεθόδους εκτίμησής τους. Στο 2ο στα μοντέλα Στοχαστικής Μεταβλητότητας, στο 3ο σε μεθόδους MCMC και στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρούμε την εφαρμογή ενός μοντέλου GARCH(1,1) στη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας του Τραπεζικού Δείκτη του X.Α.Α. χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις των τελευταίων 5 ετών. |
|---|---|
| Physical Description: | 145 σ. : εικ., πιν. ; 30 εκ. |
| Bibliography: | Βιβλιογραφία: σ. 143-145. |