Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων : πτυχιακή εργασία
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
2011.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/8143 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000cam a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1/15390 | ||
| 008 | 111005s2011 gr | ||| |||| ||gre|| | ||
| 035 | |l 10110967 | ||
| 040 | |a GR-MyUA |b gre |e AACR2 | ||
| 041 | 0 | |a gre | |
| 082 | 0 | |a 658.155 |2 (22) | |
| 100 | 1 | |a Τσουκιάς, Στέλιος. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων : |b πτυχιακή εργασία / |c Στέλιος Τσουκιάς ; επιβλέπων καθηγητής Χρήστος Κουντζάκης. |
| 260 | |c 2011. | ||
| 300 | |a ix, 34 σ. ; |c 30 εκ. | ||
| 500 | |a Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Χρήστος Κουντζάκης, Θεόδωρος Νικολέρης, Αλευθέριος Ταχτσής. | ||
| 502 | |a Πτυχιακή εργασία – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2011. | ||
| 504 | |a Βιβλιογραφία: σ. [35]. | ||
| 506 | 0 | |a Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση. | |
| 520 | |a Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής στα αξιόγραφα μίας αγοράς. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται στη γενική μορφή των semimartingales το στοχαστικό μοντέλο αγορών αξιογράφων συνεχούς χρόνου. Στο τελευταίο και κύριο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας των συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Επίσης, αναλύεται η μέτρηση του κινδύνου στις αγορές αξιογράφων και δίνεται εκτενές παράδειγμα στο διακριτό μοντέλο πολλών περιόδων. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a University of the Aegean |x Dissertations. |
| 650 | 0 | 0 | |a Financial risk management. |
| 650 | 0 | 0 | |a Risk assessment. |
| 650 | 0 | 0 | |a Dissertations, Academic |z Greece. |
| 700 | 1 | |a Κουντζάκης, Χρήστος, |e dgs | |
| 710 | 2 | |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου. |b Σχολή Θετικών Επιστημών. |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. | |
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20111005 |h 658.155 ΤΣΟ |p 005300032466 |q 005300032466 |t DIE |y 23 | ||
| 852 | |a INST |b SAMOS |c DIATR |e 20111005 |h 658.155 ΤΣΟ |p 005300032467 |q 005300032467 |t DIE |y 23 | ||
| 856 | |u http://hdl.handle.net/11610/8143 | ||
| 901 | |a BIBL3-2011-3 | ||
| 909 | |a Σ |b 167402 | ||
| 909 | |a Σ |b 167403 | ||
| 924 | |a ΤΣΟΥΚΙΑΣ |b ΣΤΕΛΙΟΣ |y Σάμος |z 2011-09 | ||
| 970 | |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ |b ΧΡΗΣΤΟΣ |z 2011/10/05 | ||