Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων : πτυχιακή εργασία

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Τσουκιάς, Στέλιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Μορφή: Thesis Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2011.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/8143
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

MARC

LEADER 00000cam a2200000 i 4500
001 1/15390
008 111005s2011 gr | ||| |||| ||gre||
035 |l 10110967 
040 |a GR-MyUA  |b gre  |e AACR2 
041 0 |a gre 
082 0 |a 658.155   |2 (22) 
100 1 |a Τσουκιάς, Στέλιος. 
245 1 0 |a Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων :   |b πτυχιακή εργασία /   |c Στέλιος Τσουκιάς ; επιβλέπων καθηγητής Χρήστος Κουντζάκης.  
260 |c 2011.  
300 |a ix, 34 σ. ;   |c 30 εκ.  
500 |a Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Χρήστος Κουντζάκης, Θεόδωρος Νικολέρης, Αλευθέριος Ταχτσής.  
502 |a Πτυχιακή εργασία – Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος, 2011. 
504 |a Βιβλιογραφία: σ. [35].  
506 0 |a Διάθεση πλήρους κειμένου - Ελεύθερη πρόσβαση.  
520 |a Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής στα αξιόγραφα μίας αγοράς. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται στη γενική μορφή των semimartingales το στοχαστικό μοντέλο αγορών αξιογράφων συνεχούς χρόνου. Στο τελευταίο και κύριο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας των συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Επίσης, αναλύεται η μέτρηση του κινδύνου στις αγορές αξιογράφων και δίνεται εκτενές παράδειγμα στο διακριτό μοντέλο πολλών περιόδων. 
610 2 0 |a University of the Aegean  |x Dissertations. 
650 0 0 |a Financial risk management. 
650 0 0 |a Risk assessment. 
650 0 0 |a Dissertations, Academic  |z Greece. 
700 1 |a Κουντζάκης, Χρήστος,  |e dgs 
710 2 |a Πανεπιστήμιο Αιγαίου.   |b Σχολή Θετικών Επιστημών.   |b Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. 
852 |a INST  |b SAMOS  |c DIATR  |e 20111005  |h 658.155 ΤΣΟ  |p 005300032466  |q 005300032466  |t DIE  |y 23 
852 |a INST  |b SAMOS  |c DIATR  |e 20111005  |h 658.155 ΤΣΟ  |p 005300032467  |q 005300032467  |t DIE  |y 23 
856 |u http://hdl.handle.net/11610/8143 
901 |a BIBL3-2011-3 
909 |a Σ  |b 167402 
909 |a Σ  |b 167403 
924 |a ΤΣΟΥΚΙΑΣ  |b ΣΤΕΛΙΟΣ  |y Σάμος  |z 2011-09 
970 |a ΚΟΣΙΕΡΗΣ  |b ΧΡΗΣΤΟΣ  |z 2011/10/05