Use of FIGARCH models in expected shortfall :

Use of FIGARCH models in expected shortfall : μεταπτυχιακή διατριβή

Στα οικονομικά, ένα από τους βασικούς στόχους είναι η εκτίμηση της μεταβλητότητας, από τη στιγμή που παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση και στη διαχείριση του κινδύνου. Για αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες ποσοτικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούν γνώσεις από την οικονομία, την στατιστική κ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Σιούρης, Γεώργιος-Ιάσων
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: 2017.
Subjects:
Risk management > Mathematical models.
Risk assessment > Mathematical models.
GARCH model.
Forecasting > Mathematical models.
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/17684
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://hdl.handle.net/11610/17684

Similar Items