Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο :

Υπολογιστική εφαρμογή των μεθόδων Value-at-Risk και Expected Shortfall σε πραγματικά δεδομένα σε δυναμικό χρόνο : πτυχιακή εργασία

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Bankov, Vasil, Ζήσης, Σωτήριος (Author)
Corporate Author: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
Format: Thesis Book
Language:Greek
Published: c2013.
Subjects:
Risk management.
Monte Carlo method.
Dissertations, Academic > Greece.
Online Access:http://hdl.handle.net/11610/8136
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ανάλυση Value-at-Risk και Expected Shortfall σε σετ δεδομένων χρηματιστηριακών μετοχών που λαμβάνονται επίσης αυτόματα, με χρονικό ορίζοντα ημέρας.
Item Description:Μέλη της εξεταστικής επιτροπής: Κουντζάκης Χρήστος, Χατζησπύρος Σπύρος, Ζήμερας Στέλιος.
Physical Description:56 σ. : πιν ; 30 εκ.
Bibliography:Βιβλιογραφία: σ. 55-56.
Access:Διάθεση πλήρους κειμένου ;

Similar Items