Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm : μεταπτυχιακή εργασία
Το θεμελιώδες υπόδειγμα μέσου-διακύμανσης (mean-variance model) είναι ένα μαθηματικό πρότυπο σύνθεσης χαρτοφυλακίων που βασίζεται στον ανταγωνισμό (trade-off) των επενδυτικών κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου, όπως αυτά εκφράζονται από τα στατιστικά μέτρα της αναμενόμενης τιμής (expected value...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Greek |
| Published: |
2014.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/15611 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|