Εύρεση χαρτοφυλακίου με βάση τον αλγόριθμο critical line algorithm : μεταπτυχιακή εργασία
Το θεμελιώδες υπόδειγμα μέσου-διακύμανσης (mean-variance model) είναι ένα μαθηματικό πρότυπο σύνθεσης χαρτοφυλακίων που βασίζεται στον ανταγωνισμό (trade-off) των επενδυτικών κριτηρίων της απόδοσης και του κινδύνου, όπως αυτά εκφράζονται από τα στατιστικά μέτρα της αναμενόμενης τιμής (expected value...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Thesis Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2014.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/15611 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|