Academic Journal
Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
| Τίτλος: | Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения |
|---|---|
| Πηγή: | Известия Томского политехнического университета |
| Στοιχεία εκδότη: | Томский политехнический университет, 2015. |
| Έτος έκδοσης: | 2015 |
| Θεματικοί όροι: | рынок капитала, стохастические дифференциалы, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, доходность, приложения, плотность, стохастические интегралы, ценные бумаги, коррелированные приращения, классическая гипотеза, акции, стохастические процессы |
| Περιγραφή: | Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......3626..f4914f319295c79cde2c75b8bd2a50c0 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!