Academic Journal
Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения
| Title: | Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения |
|---|---|
| Source: | Известия Томского политехнического университета |
| Publisher Information: | Томский политехнический университет, 2015. |
| Publication Year: | 2015 |
| Subject Terms: | рынок капитала, стохастические дифференциалы, уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, доходность, приложения, плотность, стохастические интегралы, ценные бумаги, коррелированные приращения, классическая гипотеза, акции, стохастические процессы |
| Description: | Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Russian |
| Access URL: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983 |
| Accession Number: | edsair.od......3626..f4914f319295c79cde2c75b8bd2a50c0 |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!