Academic Journal
Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
| Title: | Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям |
|---|---|
| Source: | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. |
| Publisher Information: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 2012. |
| Publication Year: | 2012 |
| Subject Terms: | НЕГАУССОВСКАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ, УЛУЧШЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ, МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ, ИМПУЛЬСНЫЙ ШУМ, ПРОЦЕСС ОРНШТЕЙНА УЛЕНБЕКА, КВАДРАТИЧЕСКИЙ РИСК, МИНИМАКСНОСТЬ |
| Description: | Рассматривается задача оценивания параметров в модели периодической регрессии с непрерывным временем с шумами, описываемыми негауссовским процессом Орнштейна Уленбека, по наблюдениям в дискретные моменты времени. Предлагаются улучшенные оценки неизвестных параметров регрессии, превосходящие по среднеквадратической точности оценки по методу наименьших квадратов. Получены явные формулы для минимального выигрыша в среднеквадратическом риске. Устанавливается асимптотическая минимаксность оценок при неограниченном росте числа периодов и частоты наблюдений процесса. The paper considers the problem of parametric estimation in a continuous time linear parametric regression model with a nonGaussian Ornstein Uhlenbeck process by discrete time observations. Improved estimates with smaller mean square risk as compared with the ordinary least square estimates are proposed for the unknown regression parameters. The asymptotic minimaxity of these estimates in the sense of the robust risk has been proved. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | text/html |
| Language: | Russian |
| ISSN: | 2311-2255 1998-8621 |
| Access URL: | http://cyberleninka.ru/article_covers/13982395.png http://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-parametricheskoy-regressii-s-impulsnymi-shumami-po-diskretnym-nablyudeniyam |
| Accession Number: | edsair.od......2806..dba09a078a967d72edd23b71bb143b9e |
| Database: | OpenAIRE |
| ISSN: | 23112255 19988621 |
|---|