Academic Journal
Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
| Τίτλος: | Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям |
|---|---|
| Πηγή: | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. |
| Στοιχεία εκδότη: | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 2012. |
| Έτος έκδοσης: | 2012 |
| Θεματικοί όροι: | НЕГАУССОВСКАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ РЕГРЕССИЯ, УЛУЧШЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ, МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ, ИМПУЛЬСНЫЙ ШУМ, ПРОЦЕСС ОРНШТЕЙНА УЛЕНБЕКА, КВАДРАТИЧЕСКИЙ РИСК, МИНИМАКСНОСТЬ |
| Περιγραφή: | Рассматривается задача оценивания параметров в модели периодической регрессии с непрерывным временем с шумами, описываемыми негауссовским процессом Орнштейна Уленбека, по наблюдениям в дискретные моменты времени. Предлагаются улучшенные оценки неизвестных параметров регрессии, превосходящие по среднеквадратической точности оценки по методу наименьших квадратов. Получены явные формулы для минимального выигрыша в среднеквадратическом риске. Устанавливается асимптотическая минимаксность оценок при неограниченном росте числа периодов и частоты наблюдений процесса. The paper considers the problem of parametric estimation in a continuous time linear parametric regression model with a nonGaussian Ornstein Uhlenbeck process by discrete time observations. Improved estimates with smaller mean square risk as compared with the ordinary least square estimates are proposed for the unknown regression parameters. The asymptotic minimaxity of these estimates in the sense of the robust risk has been proved. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | text/html |
| Γλώσσα: | Russian |
| ISSN: | 2311-2255 1998-8621 |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | http://cyberleninka.ru/article_covers/13982395.png http://cyberleninka.ru/article/n/otsenivanie-parametricheskoy-regressii-s-impulsnymi-shumami-po-diskretnym-nablyudeniyam |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.od......2806..dba09a078a967d72edd23b71bb143b9e |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| ISSN: | 23112255 19988621 |
|---|