Academic Journal
Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек
| Τίτλος: | Сравнение временного распада для опционной стратегии 'стрэддл' в случае недостаточной ликвидности или наличия транзакционных издержек |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | 2019. |
| Έτος έκδοσης: | 2019 |
| Θεματικοί όροι: | математическая физика, физика, модели Блэка-Шоулза, ценообразование опционов, транзакционные издержки, стрэддл, нелинейные уравнения, краевые задачи |
| Περιγραφή: | Рассмотрены две модели, отличные от модели Блэка-Шоулза, одна из которых учитывает эффекты недостаточной ликвидности, а другая наличие транзакционных издержек. Для каждой из моделей построены графики, представляющие изменение скорости, с которой цена опционной стратегии straddle меняется по мере приближения срока истечения опциона |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | https://openrepository.ru/article?id=19158 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.httpsopenrep..d3299326e927f771e823b3e084968c20 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!