Academic Journal
Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска
| Title: | Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска |
|---|---|
| Authors: | Kustitskaya, Tatyana A. |
| Publisher Information: | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University., 2012. |
| Publication Year: | 2012 |
| Subject Terms: | обобщенные когерентные меры риска, эллиптический конус., acceptance set, risk aversion, стохастическое доминирование, stochastic dominance, отношение предпочтения, risk measure, неприя- тие риска, preference relation, множество приемлемых рисков, elliptic cone, generalized coherent risk measure, мера риска |
| Description: | In this paper the model of generalized coherent risk measures is considered. Within the bounds of the model the properties of acceptance set are examined. A notion of elliptic cone is introduced. It is shown that the elliptic cone can be used as an acceptance set. The properties of the elliptic acceptance cone, particularly the interrelation between the cone shape and the risk aversion value, are studied. В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска. |
| Document Type: | Article |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://openrepository.ru/article?id=261662 |
| Accession Number: | edsair.httpsopenrep..c4debabb8a1f78ff5716c88fbfe0d161 |
| Database: | OpenAIRE |
| Description not available. |