Academic Journal
View in EDS

Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска

Bibliographic Details
Title: Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска
Authors: Kustitskaya, Tatyana A.
Publisher Information: Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University., 2012.
Publication Year: 2012
Subject Terms: обобщенные когерентные меры риска, эллиптический конус., acceptance set, risk aversion, стохастическое доминирование, stochastic dominance, отношение предпочтения, risk measure, неприя- тие риска, preference relation, множество приемлемых рисков, elliptic cone, generalized coherent risk measure, мера риска
Description: In this paper the model of generalized coherent risk measures is considered. Within the bounds of the model the properties of acceptance set are examined. A notion of elliptic cone is introduced. It is shown that the elliptic cone can be used as an acceptance set. The properties of the elliptic acceptance cone, particularly the interrelation between the cone shape and the risk aversion value, are studied.
В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.
Document Type: Article
Language: Russian
Access URL: https://openrepository.ru/article?id=261662
Accession Number: edsair.httpsopenrep..c4debabb8a1f78ff5716c88fbfe0d161
Database: OpenAIRE
FullText Text:
  Availability: 0
Header DbId: edsair
DbLabel: OpenAIRE
An: edsair.httpsopenrep..c4debabb8a1f78ff5716c88fbfe0d161
RelevancyScore: 765
AccessLevel: 3
PubType: Academic Journal
PubTypeId: academicJournal
PreciseRelevancyScore: 765.388488769531
IllustrationInfo
Items – Name: Title
  Label: Title
  Group: Ti
  Data: Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска
– Name: Author
  Label: Authors
  Group: Au
  Data: <searchLink fieldCode="AR" term="%22Kustitskaya%2C+Tatyana+A%2E%22">Kustitskaya, Tatyana A.</searchLink>
– Name: Publisher
  Label: Publisher Information
  Group: PubInfo
  Data: Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University., 2012.
– Name: DatePubCY
  Label: Publication Year
  Group: Date
  Data: 2012
– Name: Subject
  Label: Subject Terms
  Group: Su
  Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22обобщенные+когерентные+меры+риска%22">обобщенные когерентные меры риска</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22эллиптический+конус%2E%22">эллиптический конус.</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22acceptance+set%22">acceptance set</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22risk+aversion%22">risk aversion</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22стохастическое+доминирование%22">стохастическое доминирование</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22stochastic+dominance%22">stochastic dominance</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22отношение+предпочтения%22">отношение предпочтения</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22risk+measure%22">risk measure</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22неприя-+тие+риска%22">неприя- тие риска</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22preference+relation%22">preference relation</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22множество+приемлемых+рисков%22">множество приемлемых рисков</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22elliptic+cone%22">elliptic cone</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22generalized+coherent+risk+measure%22">generalized coherent risk measure</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22мера+риска%22">мера риска</searchLink>
– Name: Abstract
  Label: Description
  Group: Ab
  Data: In this paper the model of generalized coherent risk measures is considered. Within the bounds of the model the properties of acceptance set are examined. A notion of elliptic cone is introduced. It is shown that the elliptic cone can be used as an acceptance set. The properties of the elliptic acceptance cone, particularly the interrelation between the cone shape and the risk aversion value, are studied.<br />В работе рассматривается модель обобщенных когерентных мер риска. В рамках этой модели изучаются свойства множеств приемлемых рисков. Вводится понятие эллиптического конуса приемлемых рисков. Рассматриваются его свойства, в частности взаимосвязь между формой конуса и величиной неприятия риска.
– Name: TypeDocument
  Label: Document Type
  Group: TypDoc
  Data: Article
– Name: Language
  Label: Language
  Group: Lang
  Data: Russian
– Name: URL
  Label: Access URL
  Group: URL
  Data: <link linkTarget="URL" linkTerm="https://openrepository.ru/article?id=261662" linkWindow="_blank">https://openrepository.ru/article?id=261662</link>
– Name: AN
  Label: Accession Number
  Group: ID
  Data: edsair.httpsopenrep..c4debabb8a1f78ff5716c88fbfe0d161
PLink https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsair&AN=edsair.httpsopenrep..c4debabb8a1f78ff5716c88fbfe0d161
RecordInfo BibRecord:
  BibEntity:
    Languages:
      – Text: Russian
    Subjects:
      – SubjectFull: обобщенные когерентные меры риска
        Type: general
      – SubjectFull: эллиптический конус.
        Type: general
      – SubjectFull: acceptance set
        Type: general
      – SubjectFull: risk aversion
        Type: general
      – SubjectFull: стохастическое доминирование
        Type: general
      – SubjectFull: stochastic dominance
        Type: general
      – SubjectFull: отношение предпочтения
        Type: general
      – SubjectFull: risk measure
        Type: general
      – SubjectFull: неприя- тие риска
        Type: general
      – SubjectFull: preference relation
        Type: general
      – SubjectFull: множество приемлемых рисков
        Type: general
      – SubjectFull: elliptic cone
        Type: general
      – SubjectFull: generalized coherent risk measure
        Type: general
      – SubjectFull: мера риска
        Type: general
    Titles:
      – TitleFull: Описание предпочтений на множестве рисков с помощью обобщенных когерентных мер риска
        Type: main
  BibRelationships:
    HasContributorRelationships:
      – PersonEntity:
          Name:
            NameFull: Kustitskaya, Tatyana A.
    IsPartOfRelationships:
      – BibEntity:
          Dates:
            – D: 01
              M: 10
              Type: published
              Y: 2012
          Identifiers:
            – Type: issn-locals
              Value: edsair
ResultId 1