Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
| Τίτλος: |
Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля |
| Στοιχεία εκδότη: |
Тверской госуниверситет, 2003. |
| Έτος έκδοσης: |
2003 |
| Θεματικοί όροι: |
519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели |
| Περιγραφή: |
Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования. |
| Τύπος εγγράφου: |
Article |
| Περιγραφή αρχείου: |
application/pdf |
| Γλώσσα: |
Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: |
https://openrepository.ru/article?id=431122 |
| Αριθμός Καταχώρησης: |
edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d |
| Βάση Δεδομένων: |
OpenAIRE |