Academic Journal
Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля
| Title: | Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля |
|---|---|
| Publisher Information: | Тверской госуниверситет, 2003. |
| Publication Year: | 2003 |
| Subject Terms: | 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели |
| Description: | Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования. |
| Document Type: | Article |
| File Description: | application/pdf |
| Language: | Russian |
| Access URL: | https://openrepository.ru/article?id=431122 |
| Accession Number: | edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!