Academic Journal
Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля
| Τίτλος: | Oб одной модели оптимизации инвестиционного портфеля |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Тверской госуниверситет, 2003. |
| Έτος έκδοσης: | 2003 |
| Θεματικοί όροι: | 519.8 Исследование операций, включая теорию игр, математическое программирование и модели |
| Περιγραφή: | Исследуется модель оптимизации инвестиционного портфеля при нечетких случайных данных в постановке, предполагающей достижение приемлемого уровня доходности по мере возможности (необходимости). Предложен метод решения задачи, основанный на ее редукции к эквивалентному детерминированному аналогу - задаче нелинейного программирования. При некоторых предположениях эта задача может быть сведена к задаче сепарабельного программирования. |
| Τύπος εγγράφου: | Article |
| Περιγραφή αρχείου: | application/pdf |
| Γλώσσα: | Russian |
| Σύνδεσμος πρόσβασης: | https://openrepository.ru/article?id=431122 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.httpsopenrep..48c5822002ae2ae4b096b0bcb471fc5d |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!