Bibliographic Details
| Title: |
Применение моделей, основанных на нечеткой логике, к финансовым временным рядам |
| Publisher Information: |
Zenodo, 2024. |
| Publication Year: |
2024 |
| Subject Terms: |
нечеткие множества, нечеткие системы, временные ряды, моделирование волатильности |
| Description: |
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности широко применяется для финансовых временных рядов. Имеются и дальнейшие обобщения этой модели. Одно из направлений для таких обобщений, это сочетание идей нечетких систем Такаги - Сугено и идей авторегрессионной условной гетероскедастичности. Преимущество нечетких систем Такаги - Сугено состоит в том, что для каждого нечеткого кластера (например, для нечеткого кластера ''низкая волатильность, средняя доходность'') строится своя модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Путем расчета для конкретного участка временного ряда степени активации каждого нечеткого правила обеспечивается мягкое переключение между этими моделями. В докладе затрагивается вопрос о том, какое место занимают нечеткие системы Такаги - Сугено в нечеткой логике, представлены некоторые результаты расчетов для российских финансовых временных рядов. |
| Document Type: |
Conference object |
| Language: |
Russian |
| DOI: |
10.5281/zenodo.10956909 |
| Rights: |
CC BY |
| Accession Number: |
edsair.doi...........cd23552267cd790f81e62d3386d7e35a |
| Database: |
OpenAIRE |