Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
| Τίτλος: |
Применение моделей, основанных на нечеткой логике, к финансовым временным рядам |
| Στοιχεία εκδότη: |
Zenodo, 2024. |
| Έτος έκδοσης: |
2024 |
| Θεματικοί όροι: |
нечеткие множества, нечеткие системы, временные ряды, моделирование волатильности |
| Περιγραφή: |
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности широко применяется для финансовых временных рядов. Имеются и дальнейшие обобщения этой модели. Одно из направлений для таких обобщений, это сочетание идей нечетких систем Такаги - Сугено и идей авторегрессионной условной гетероскедастичности. Преимущество нечетких систем Такаги - Сугено состоит в том, что для каждого нечеткого кластера (например, для нечеткого кластера ''низкая волатильность, средняя доходность'') строится своя модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Путем расчета для конкретного участка временного ряда степени активации каждого нечеткого правила обеспечивается мягкое переключение между этими моделями. В докладе затрагивается вопрос о том, какое место занимают нечеткие системы Такаги - Сугено в нечеткой логике, представлены некоторые результаты расчетов для российских финансовых временных рядов. |
| Τύπος εγγράφου: |
Conference object |
| Γλώσσα: |
Russian |
| DOI: |
10.5281/zenodo.10956909 |
| Rights: |
CC BY |
| Αριθμός Καταχώρησης: |
edsair.doi...........cd23552267cd790f81e62d3386d7e35a |
| Βάση Δεδομένων: |
OpenAIRE |