АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПО CC-VAR ПОРТФЕЛЯ ОПЦИОНОВ НА СОВОКУПНОСТИ РЫНКОВ В РАНДОМИЗИРОВАННОМ БАЗИСЕ

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τίτλος: АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПО CC-VAR ПОРТФЕЛЯ ОПЦИОНОВ НА СОВОКУПНОСТИ РЫНКОВ В РАНДОМИЗИРОВАННОМ БАЗИСЕ
Στοιχεία εκδότη: Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2022.
Έτος έκδοσης: 2022
Θεματικοί όροι: функция рисковых предпочтений (ф.р.п.), континуальный критерий VaR (CC-VaR), процедура Неймана-Пирсона, рандомизация, совокупность рынков, бета-распределение, прогнозная плотность, стоимостная плотность
Περιγραφή: Содержание доклада следует рассматривать как продолжение исследования о применении континуального критерия VaR (CC-VaR) на совокупности одного двумерного и двух одномерных теоретических рынков опционов, частично связанных между собой базовыми активами.
Τύπος εγγράφου: Conference object
Γλώσσα: Russian
DOI: 10.25728/mlsd.2022.0420
Αριθμός Καταχώρησης: edsair.doi...........9e7b3f5cb4d6de0b6ae8741fb6c3af79
Βάση Δεδομένων: OpenAIRE