Conference
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПО CC-VAR ПОРТФЕЛЯ ОПЦИОНОВ НА СОВОКУПНОСТИ РЫНКОВ В РАНДОМИЗИРОВАННОМ БАЗИСЕ
| Τίτλος: | АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПО CC-VAR ПОРТФЕЛЯ ОПЦИОНОВ НА СОВОКУПНОСТИ РЫНКОВ В РАНДОМИЗИРОВАННОМ БАЗИСЕ |
|---|---|
| Στοιχεία εκδότη: | Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, 2022. |
| Έτος έκδοσης: | 2022 |
| Θεματικοί όροι: | функция рисковых предпочтений (ф.р.п.), континуальный критерий VaR (CC-VaR), процедура Неймана-Пирсона, рандомизация, совокупность рынков, бета-распределение, прогнозная плотность, стоимостная плотность |
| Περιγραφή: | Содержание доклада следует рассматривать как продолжение исследования о применении континуального критерия VaR (CC-VaR) на совокупности одного двумерного и двух одномерных теоретических рынков опционов, частично связанных между собой базовыми активами. |
| Τύπος εγγράφου: | Conference object |
| Γλώσσα: | Russian |
| DOI: | 10.25728/mlsd.2022.0420 |
| Αριθμός Καταχώρησης: | edsair.doi...........9e7b3f5cb4d6de0b6ae8741fb6c3af79 |
| Βάση Δεδομένων: | OpenAIRE |
| DOI: | 10.25728/mlsd.2022.0420 |
|---|