| Περιγραφή: |
В процессе разработки схемы системы управления формированием портфеля ценных бумаг применен принцип трехуровнего управления. Каждому уровню соответствует контур – регулирования, адаптации и обучения. В рамках контура регулирования происходит формирование оптимального портфеля ценных бумаг для инвестирования с помощью роевого интеллекта. На основании фактических результатов осуществляется оценка эффективности комбинированных индексно-энтропийных мер риска, которые были использованы при формировании оптимальных портфелей, данные об отклонении заносятся в базу знаний и адаптируются продукционные правила. Контур обучения срабатывает в случае отсутствия в базе знаний математической модели, соответствующей текущей ситуации, тогда калибруются коэффициенты меры риска и обновляется база моделей. Таким образом, процесс формирования портфеля ценных бумаг рассматривается во взаимосвязях как с целями, ожидаемыми и реальными финансовыми результатами инвестирования, так и с учетом риск-профиля инвестора и текущей ситуации на фондовом рынке. Учет целого спектра факторов и комплексный подход позволяют оказать более эффективную поддержку при принятии решения о составе ПЦБ. |