Оптимизация SMC-алгоритма в части правил обхода компакта из параметрического пространства модели случайного процесса: бакалаврская работа
| Title: | Оптимизация SMC-алгоритма в части правил обхода компакта из параметрического пространства модели случайного процесса: бакалаврская работа |
|---|---|
| Publisher Information: | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2017. |
| Publication Year: | 2017 |
| Subject Terms: | последовательные методы Монте Карло, процесс Леви, SMC-алгоритм, нестационарные случайные процессы, точечные оценки |
| Description: | Бакалаврская работа посвящена оцениванию параметров закона распределения нестационарного случайного процесса при помощи SMC-алгоритма, а именно его оптимизации в части обхода компакта из параметрического пространства модели случайного процесса. В качестве конкретных модельных данных рассматриваются траектории аддитивной модели процессов Леви. Оба слагаемых этой модели представляют собой нестационарные случайные процессы. Интервальные оценки параметров аддитивной модели определяют компакт из ее параметрического пространства, в котором при помощи SMC-алгоритма ищутся точечные оценки. В качестве целевой функции используется логарифмическая функция правдоподобия. Оптимизация обхода компакта заключается в распараллеливании алгоритма: определение непересекающихся подмножеств исходного компакта, их независимая обработка в отдельных потоках с синхронизацией получаемых оценок. |
| Document Type: | Other literature type |
| Language: | Russian |
| DOI: | 10.18720/spbpu/2/v17-6569 |
| Accession Number: | edsair.doi...........19f5435ae13fd67a37aecaa8c4f24a4d |
| Database: | OpenAIRE |
Be the first to leave a comment!