Binomial models in finance από Van der Hoek, John

Αποτίμηση options σε διακριτό χρόνο με τη χρήση των διαχειριστικών εξόδων από Αλμπέρτη, Μαρία - Παύλος

Θέματα: Λήψη πλήρους κειμένου
Λήψη πλήρους κειμένου

Η θεωρία της επαναληπτικής ωφελιμότητας (recursive utility) και η εφαρμογή της στα χρηματοοικονομικά από Λουκατάρη, Αλεξάνδρα - Δημήτριος

Θέματα: Λήψη πλήρους κειμένου
Λήψη πλήρους κειμένου

Αποτίμηση options σε διακριτό χρόνο με τη χρήση των διαχειριστικών εξόδων : από Αλμπέρτη, Μαρία

Λήψη πλήρους κειμένου

Advanced derivatives pricing and risk management : από Albanese, Claudio

Πίνακας περιεχομένων: “…Pricing theory -- Fixed-income instruments -- Advanced topics in pricing theory : exotic options and state-dependent models -- Numerical methods for value-at-risk -- Project : arbitrage theory -- Project : the Black-Scholes (lognormal) model -- Project : quantile-quantile plots -- Project : Monte Carlo pricer -- Project : the binomial lattice model -- Project : the trinomial lattice model -- Project : Crank-Nicolson option pricer -- Project : static hedging of barrier options -- Project : variance swaps -- Project : Monte Carlo value-at-risk for Delta-Gamma portfolios -- Project : covariance estimation and scenario generation in value-at-risk -- Project : interest rate trees : calibration and pricing…”