Πρόβλεψη χρονοσειρών με μοντέλα μεταβλητότητας GARCH:''μια συγκριτική μελέτη''

Πρόβλεψη χρονοσειρών με μοντέλα μεταβλητότητας GARCH:''μια συγκριτική μελέτη''

Η παρούσα εμπειρική μελέτη και έρευνα, έχει ως στόχο και σκοπό της την ανάλυση και εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο των μοντέλων GARCH. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουμε τις μαθηματικές σχέσεις που δομούν και προσδιορίζουν τα μοντέλα GARCH, καθώς και μία σειρά από στατιστικούς ελέγχους και τεστ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Παπαπαναγιώτου, Τρύφων
Other Authors: Θωμαΐδης, Νικόλαος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Πρόβλεψη χρονοσειρών
Garch
Μοντέλα μεταβλητότητας
Egarch
Μέτρηση αξιοπιστίας
Diagnostic tests
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85%2C+%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BD&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85%2C+%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BD&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=ZK7*B9M*CC*87y*07*9B*FA*5F*22p*8B*29&EncodedQuery=ZK7*B9M*CC*87y*07*9B*FA*5F*22p*8B*29&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/8552
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Η παρούσα εμπειρική μελέτη και έρευνα, έχει ως στόχο και σκοπό της την ανάλυση και εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο των μοντέλων GARCH. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουμε τις μαθηματικές σχέσεις που δομούν και προσδιορίζουν τα μοντέλα GARCH, καθώς και μία σειρά από στατιστικούς ελέγχους και τεστ τα οποία μας βοηθούν να τα προσδιορίσουμε. Επίσης παρουσιάζουμε αναλυτικά τα διάφορα είδη μοντέλων GARCH που υπάρχουν, καθώς και την συμπεριφορά αυτών κάτω από διαφορετικές τιμές των παραμέτρων τους. Ακόμα, για την επίτευξη των παραπάνω χρησιμοποιήσαμε χρηματοοικονομικά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα χρονοσειρές χρηματοοικονομικών δεικτών. Με βάση αυτά τα δεδομένα περνάμε σε μία σειρά από πρακτικές εφαρμογές γύρω από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που έχουμε στα χέρια μας. Εφαρμόζουμε μία σειρά από επαναληπτικούς βρόχους (loops - for), οι οποίοι μας βοηθούν να εκτιμήσουμε και να αναλύσουμε τα προσαρμοστικά μοντέλα που θα χρησιμοποιήσουμε. Σκοπός των προσαρμοστικών μοντέλων είναι να εξετάσουμε τις χρονοσειρές των δεικτών που έχουμε στα χέρια μας, σε επίπεδο μεταβλητότητας και μέσου, με την χρήση δύο διαφορετικών μοντέλων, του GARCH(P,Q) και του EGARCH(P,Q) και να συγκεντρώσουμε ένα αξιόπιστο δείγμα προβλέψεων. Από την στιγμή που έχουμε στα χέρια μας τις παραπάνω προβλέψεις, εφαρμόζουμε μία σειρά από στατιστικούς ελέγχους (μέτρησης της αξιοπιστίας του μοντέλου) και έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ορθότητα των προβλέψεών μας, καθώς και για την αξιοπιστία και επάρκεια του μοντέλου GARCH που χρησιμοποιήσαμε. Τέλος, παρουσιάζουμε μία σειρά από συμπεράσματα, σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τα υπέρ και κατά των δύο μοντέλων GARCH που χρησιμοποιήσαμε (του GARCH(P,Q) και του EGARCH(P,Q) μοντέλου). Κατ’ αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουμε την μελέτη μας γύρω από την εφαρμογή των μοντέλων GARCH σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, και τελικά παρουσιάζουμε μία σειρά από συμπεράσματα και παρατηρήσεις που αφορούν την όλη διαδικασία.

Similar Items